Zeit Segmentierte Volumenhandel Forex

Zeit-segmentiertes Volumen - der ideale Oszillator für automatisierte Märkte Autor: Martha Stokes CMT 21. Januar 2015 Die moderne Marktstruktur verwendet Auftragstypen, die automatisiert werden, wodurch unterschiedliche Muster auf Diagrammen entstehen. Dies erfordert eine andere Art von Oszillator für die beste technische Analyse. Obwohl die meisten technischen Händler sind vertraut mit und verwenden Preis-und Zeit-Oszillatoren, nur wenige verwenden Volumen Oszillatoren. Volumen-Oszillatoren sind eindeutig anders als Preis-Oszillatoren. Statt einer übertriebenen oder überverkauften Preiswirkung zu signalisieren, liefert der Volumenoszillator weitaus wertvollere Informationen darüber, was mit dem Aktienkurs los ist, bevor der Kurs tatsächlich bewegt wird. Dies gibt den technischen Händlern einen führenden Indikator, der die Richtung des Preises, der Ausbruchbewegungen, der Impulsabläufe und der Böden oder der Oberseiten vor der Preisaktion anzeigt. Volumen-Oszillatoren können auf Menge und Zeit basieren, oder ein paar sind Hybrid-Indikatoren basierend auf Menge, Preis und Zeit. Die besten Hybriden verfolgen Akkumulations - und Verteilungsmuster. Der populärste Preis - und Zeitoszillator ist Stochastisch, geschrieben von George Lane in den 1950er Jahren, als der Markt seit einigen Jahren in einem breiten seitlichen Muster gebunden war. Es hat die klassische High-Line bei 80 Signing Overbought Bedingungen für den Preis, und die niedrige Linie bei 20, die als überverkauft wurde. Im Gegensatz dazu haben die Volumenoszillatoren keine übertriebenen Linien, sondern haben stattdessen eine Mittellinie, die die Oszillationsstufe für den Indikator ist. Time Segmented Volume (TSV) ist ein Volumen-Oszillator, und als einer der besten Volumen Oszillatoren jemals geschrieben. Es wurde von Don Worden entworfen, der einzige Indikatorschreiber, der seine gesamte Arbeit der Entwicklung von Mengenindikatoren widmete, die Groß - und Kleinstaktivität enthüllen und verbreiten konnten. Dies ist ein entscheidender Aspekt der Identifizierung von dunklen Pool, groß-viel Aktivität, die so weit verbreitet ist in der heutigen automatisierten Markt. Wie interpretiert man das Zeit-segmentierte Volumen TSV oszilliert um eine Mittellinie. Wenn die Indikatorlinie über der mittleren Schwingungslinie liegt, kaufen die großen Lose. Wenn es nach unten treibt und anfängt, unterhalb der Mittellinie zu schwingen, ist dies Verteilung. Das nachstehende Diagrammbeispiel 1 zeigt, dass TSV über seiner Mittellinie stetig steht und während einer Plattformaufbauphase für die Aktie in einem engen Muster oszilliert. Plattformen sind ein neues Seitenmuster, das oft in unseren modernen Märkten auftritt, aufgrund der kontrollierten Klammerungen, die die Riesenfonds für die Akkumulation und den Vertrieb nutzen. Plattformen neigen dazu, sehr konsequente Höhen und Tiefen für die Strecke zu haben, und sind viel schmaler als typische Handelsbereiche, die keine konstanten Höhen und Tiefen bilden. Plattformen treten während der Plattform-Markt-Bedingung auf, wenn dunkle Pools konsequent auf Lager sammeln. Das sind konservative Märkte, die die meisten Fachhändler oft als flüchtig bezeichnen, aber sie sind eigentlich eine sehr kontrollierte Preisaktion. Immer wenn Höhen und Tiefen eines seitlichen Musters diese konsistent sind, ist TSV der seltene Indikator, der den Ausbruch aussetzen kann, bevor der Preis ausbricht. Die Verwendung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) mit TSV liefert das leicht zu lesende Crossover-Signal vor dem Breakout-Verschieben. Dies ist ein großer Vorteil für technische Händler, vor allem während der abgelegenen Seitenmärkte. In der Lage, das Breakout-Crossover-Signal-Muster auf TSV zu sehen, erlaubt es den Händlern, sich vor dem Breakout zu befinden. Das folgende Beispielbeispiel ist ein weiteres TSV-Crossover-Signal nach einem Kompressionsmuster während einer Basisbodenbildung. Die Vorteile der Volumen-Oszillatoren wie Time Segmented Volume ist, dass die Riesenfonds, die auf den Dark Pool ATS-Plattformen handeln, den Preis nicht bewegen, während sie sich akkumulieren oder verteilen. Daher sind nur Mengenindikatoren in der Lage, ihre Tätigkeit vor Preisbewegungen aufgrund der starken Kaufdominanz der Riesenfonds zu verraten. Die inkrementellen Kaufmuster im Boden sind mit TSV leicht zu erkennen. Einer der deutlichen Vorteile bei der Verwendung von TSV ist seine Fähigkeit, eine Bodenbildung zu zeigen, vor dem Boden zeigt auf Preis. Das Diagrammbeispiel unten ist ein Diagramm mit der deutlichen V-Boden-Formation auf dem TSV-Diagramm. Die V-Unterseite beginnt, während die TSV-Indikator nach unten schlägt, um die Unterseite ihres Diagramms zu schlagen. Dies signalisiert vor dem Preisumkehrmuster und der langen weißen Kerze. Der TSV-Indikator steigt stetig nach oben in Richtung der Mittellinie, auch wenn der Bestand aufgrund von Spätverkäufern rutscht, die versuchen, kurz zu verkaufen, während die riesigen Fonds leise die Aktie als Schnäppchenjäger über Dark Pools ansammeln. Die versteckten riesigen Los-Transaktionen verursachen oft Whipsaw Trades für Verkauf Shorters, die Preis-und Zeit-Oszillatoren oder andere Preisindikatoren verwenden, aber sind nicht mit Mengen-Indikatoren. Das folgende Beispiel zeigt einen weiteren V-Bottom auf TSV, und wie sich diese schnell zu einem abgeschlossenen kurzfristigen Boden entwickelt. Mit 80 aller Marktaufträge jetzt voll automatisiert, Preismuster nicht immer klar definieren einen Boden, bis der Umzug bereits aufgetreten ist. Oft hat der Preis nicht die traditionellen Bodenformen, die die meisten technischen Händler gelernt haben. Diese Art von Boden erfordert eine Zeit segmentierte Volumen V Form Boden zu zeigen, dass ein Boden ist im Gange, und dass die Kontrolle des Preises hat sich von den Verkäufern zu den Schnäppchen Jäger Käufer verschoben. Ein weiteres sehr wertvolles Muster mit dem TSV-Volumenoszillator ist die Spitzenbildung. Dies ist ein führender Hinweis darauf, dass die Aktie im Begriff ist, eine Spitze zu bilden. Der TSV-Indikator zeigt das Verteilungsmuster der Dark Pools, die den Vorrat leise verkaufen, auch wenn kleinere Loskäufer den Preis bis zum letzten Hoch vor der Korrektur drängen. Das folgende Beispiel zeigt, wie man die Top-Formation auf TSV sehen kann, ermöglicht es den technischen Händlern, sich vor der Lagerung und der nachfolgenden Korrektur gut zu planen. Das spart vielen Swing-Händlern aus peitschenden Aktionen und verliert Trades. Es erlaubt auch dem Swing Trader, den Verkauf kurzer Modus früher für mehr Profitabilität zu betreten. Anders als die meisten Preis - und Zeit-Oszillatoren, die vorwiegend für den Handel von Marktbedingungen konzipiert sind, arbeiten die Volumenoszillatoren in den meisten Marktbedingungen und sind besonders nützlich in mäßigen Trends, Plattformen, Boden-, Topping - und Geschwindigkeitsmarktbedingungen. TSV ist einer der besten der Volumenoszillatoren, da er nicht nur eine Volumenoszillation liefert, sondern definiert, ob das Volumen Akkumulation oder Verteilung ist. TSV ist ein führender konträrer Indikator, der frühzeitig ein Risiko für eine Spitze und den Beginn einer Bodenbildung in den frühesten Stadien von entweder warnt. TSV hat viele verschiedene Signalmuster einschließlich Spikes, obere und untere Muster und Akkumulations - oder Verteilungsmuster. Die Anwendung eines untergeordneten Indikators, wie eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts, der Bewegung linearer Regression oder linearer Regressionslinien, hilft, konträre Muster und Crossover oder Divergenzen zu definieren. TSV kann auch auf der Karte mit Bollinger Bands (B) für einen einzigartigen Indikator für Positionshändler kombiniert werden. Volumenoszillatoren sind wichtige Indikatoren für alle Handelsstile. More Related Reading von Martha Stokes. Haftungsausschluss: Alle Aussagen sind die Meinungen von TechniTrader, seinen Instruktoren und Mitarbeitern und sind nicht als etwas anderes als eine Meinung zu verstehen. TechniTrader ist kein Makler oder Investitionsberater, sondern ist ein pädagogischer Dienst. Es besteht ein Risiko für den Handel mit finanziellen Vermögenswerten und Derivaten. Für jede Investition ist eine Due Diligence erforderlich. Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die vorgelegten Methoden oder Techniken nicht zu Verlusten führen können. Beispiele sind nur für Bildungszwecke gedacht. 2 Kommentare Beitreten auf dieser Konversation, veröffentlichen Sie einen Kommentar below. Time Segmented Volume 8211 Die unverzerrte TradeStation Indicator Viele Händler ignorieren Volumen. Obwohl das Volumen ein einfaches Konzept ist, ist es aufgrund der inhärenten Herausforderungen in den Märkten schwierig, richtig zu analysieren. Diese Herausforderungen machen es unmöglich, echtes Volumen mit Standard-Volumen-Indikatoren zu lesen. Lesen Sie diesen Artikel, um den besten Weg zu finden, um Volumenverzerrungen zu überwinden und wie mit einem TradeStation-Indikator namens Time Segmented Volume wird Ihr Trading 8220edge8221 erhöhen. Häufig verwenden Händler durchschnittliche Volumenindikatoren, bei denen der Durchschnitt des Volumens über eine gegebene Anzahl von vergangenen Stäben berechnet wird, um zu sehen, ob das Volumen in diesem Zeitraum zunimmt oder abnimmt. Es ist okay, auf diese Weise zu schauen, aber du wirst die wichtigste Volumeninformation fehlen. Dies ist nicht der beste Ansatz, um Volumen zu analysieren. Volumen hat inhärente Verzerrungen, die eine fehlerhafte Analyse von vielen Händlern verursachen. Zum Beispiel in der Börse (und anderen Märkten in geringerem Maße), ist die Eröffnung des Tages mit einer Vielzahl von Aufträgen, die über Nacht aufgebaut wurden, und alle werden sofort verarbeitet. Dieser große Zustrom von Handelsvolumen schafft eine große Verzerrung, was tatsächlich auf dem Markt passiert. Eine weitere Verzerrung entsteht in der Mitte des Tages, wenn die Mehrheit der Market Maker zum Mittagessen gehen und die Marktaktivität verlangsamt sich immens. Das nennt man das Mittagessen. Eine dritte Verzerrung geschieht am Ende des Tages, wenn Händler versuchen, ihre Aufträge anzupassen, bevor der Markt schließt. Sie mögen über Nacht flach sein oder sie wollen in einen Handel kommen, aber dieser Zustrom von Aufträgen am Ende des Tages ist eine weitere Verzerrung des Volumens. Eine weitere inhärente Herausforderung für die Verwendung eines Volumenmittelindikators ist, dass jedes Instrument erheblich unterschiedliche Lautstärke aufweist. Zum Beispiel vergleichen, GE mit 40 Millionen Aktien pro Tag gegenüber einer Aktie mit 100.000 Aktien pro Tag. Dieser große Unterschied macht es schwierig, das Volumen von einem Symbol zu einem anderen Symbol zu lesen. Darüber hinaus, wenn Sie von einem Zeitrahmen zu einem anderen ändern wird es große Volumen Unterschiede. Die Lautstärke auf einem 1-minütigen Balkendiagramm unterscheidet sich deutlich von der Lautstärke auf einem 60-minütigen Balkendiagramm oder einer Tageskarte. Der Schlüssel, um an diesen Herausforderungen vorbei zu kommen, ist, die Zeit segmentierte Volumen TradeStation Indicator zu verwenden. Zeit segmentiertes Volumen ist der Weg, um konsistente Datenträgerdaten zu erhalten und alle Volumenverzerrungen zu beseitigen, die wir oben besprochen haben. Hier8217s der Schlüssel zu warum Zeit segmentierte Volumen funktioniert: Let8217s beginnen mit Volumen auf einem 5-Minuten-Diagramm und für dieses Beispiel, schauen Sie sich die 10:15 bar. Nehmen Sie nun den Durchschnitt von nur 10:15 Takten über dem Vormonat und vergleichen Sie diesen Durchschnitt mit dem aktuellen 10:15 bar. Der Unterschied gibt eine echte Lektüre darüber, ob heute8217s 10:15 bar Volumen höher oder niedriger ist im Vergleich zu den exakt gleichen Zeit Bars im vergangenen Monat. Jetzt, wenn du die 10:15 bar liest, liest du die Preisleiste gegen die Lautstärke. Zum Beispiel, let8217s sagen, die Preis-Aktion zeigt eine größere als normale Bar, vielleicht 2 mal normal. Let8217s sagen, Preis begann in der Nähe der Unterseite der Bar ohne Docht, und es läuft und schließt in der Nähe der Spitze der Bar. Das bedeutet eine starke bullish bar, aber wenn man nach unten schaut und man sieht weniger als durchschnittliches Volumen, dann sollten Sie vorsichtig sein über die Preisbewegung. Im Gegensatz dazu, wenn Sie sehen, 200 oder 300 Prozent Volumen you8217ll wissen, dass erhöhte Lautstärke war der Grund für die extra große Preis bar. In diesem Beispiel sind die Preisleiste und die Lautstärke in Harmonie. Alternativ, wenn Sie sahen, dass gleiche 200 8211 300 Volumen Bar, aber die Preis-Aktion sah ganz anders aus, let8217s sagen, es war eine Bar, die 1,5 mal normal Größe war. Let8217s sagen, es begann sehr nah an der Unterseite für das offene, es lief zu einem hohen und dann zog es zurück und schloss im unteren Drittel. Das ist ein bärisches Zeichen. Nun würde dies sagen, ein wichtiger Schalter fand statt und das Volumen war Ursache durch bärische Verkauf Volumen. Die Verkäufer kamen in und über dominiert die Käufer und schob es von der Spitze der Strecke klar in den Boden des Bereichs vor dem Schließen. Wenn dieser Stab am Ende eines mehrfachen Stabes aufging, ist es wahrscheinlich das Ende des Aufwärtszyklus und es könnte Zeit sein, deine Handelsrichtung umzukehren. Der Schlüssel zum Verständnis des Volumens ist das Lesen von Preis-Aktion und Volumen-Aktion auf die gleichen exakten Balken, mit Zeit segmentierten Volumen, um Ihnen die wahren Volumen Informationen, die Sie benötigen, und lesen Sie das Diagramm zu sehen, ob Preis und Volumen sind in Harmonie oder wenn sie divergent sind . Zeit segmentierte Volumen kann den Umzug bestätigen, machen Sie den Verdacht auf den Umzug, oder sagen Sie, wenn es das Ende der Bewegung ist und wenn eine wahrscheinliche Richtungsänderung kommt. In jedem Fall, mit Zeit segmentierten Volumen eliminieren Volumen Verzerrungen und erhöhen Sie Ihre Trading-Kante. Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechen